# ml_engine/monte_carlo.py (V10.2 - Fix: 1H Horizon with "Any Gain" Target)
import numpy as np
import pandas as pd
from arch import arch_model
import lightgbm as lgb
import traceback
import json

# محاولة استيراد pandas_ta
try:
    import pandas_ta as ta
except ImportError:
    ta = None

def _sanitize_results_for_json(results_dict):
    if isinstance(results_dict, dict):
        return {k: _sanitize_results_for_json(v) for k, v in results_dict.items()}
    elif isinstance(results_dict, list):
        return [_sanitize_results_for_json(v) for v in results_dict]
    elif isinstance(results_dict, np.ndarray):
        return results_dict.tolist()
    elif isinstance(results_dict, (np.float64, np.float32)):
        return float(results_dict)
    elif isinstance(results_dict, (np.int64, np.int32)):
        return int(results_dict)
    else:
        return results_dict

class MonteCarloAnalyzer:
    def __init__(self):
        self.simulation_results = {}

    # ==================================================================
    # 🔴 الدالة المبسطة للرانكر (تم تعديل الهدف V10.2)
    # ==================================================================
    def generate_1h_price_distribution_simple(self, closes_np: np.ndarray) -> dict:
        """
        (V10.2) محاكاة سريعة لساعة واحدة قادمة.
        الهدف: حساب احتمالية أن يكون الإغلاق القادم أعلى من السعر الحالي (أي ربح > 0).
        """
        try:
            if len(closes_np) < 30:
                return {'mc_prob_gain': 0.5, 'mc_var_95_pct': 0.0, 'error': True}
            
            current_price = closes_np[-1]
            if current_price <= 0:
                return {'mc_prob_gain': 0.5, 'mc_var_95_pct': 0.0, 'error': True}

            # حساب العوائد اللوغاريتمية
            log_returns = np.log(closes_np[1:] / closes_np[:-1])
            log_returns = log_returns[~np.isnan(log_returns) & ~np.isinf(log_returns)]
            
            if len(log_returns) < 20:
                return {'mc_prob_gain': 0.5, 'mc_var_95_pct': 0.0, 'error': True}

            mean_return = np.mean(log_returns)
            std_return = np.std(log_returns)
            
            if std_return < 1e-6: # انعدام تقلب شبه كامل
                return {'mc_prob_gain': 0.5, 'mc_var_95_pct': 0.0, 'error': True}

            # إعدادات المحاكاة (لساعة واحدة فقط)
            num_simulations = 1000
            t_df = 10 

            # Drift & Diffusion لساعة واحدة
            drift = (mean_return - 0.5 * std_return**2)
            diffusion = std_return * np.random.standard_t(df=t_df, size=num_simulations)
            
            simulated_log_returns = drift + diffusion
            simulated_prices_1h = current_price * np.exp(simulated_log_returns)

            # 🔴 التعديل الجوهري: احتمالية "أي ربح" بدلاً من ربح محدد
            # هل السعر المتوقع بعد ساعة > السعر الحالي؟
            probability_of_gain = np.mean(simulated_prices_1h > current_price)
            
            # حساب المخاطرة (VaR 95%)
            var95_price = np.percentile(simulated_prices_1h, 5)
            var95_pct = (current_price - var95_price) / current_price

            return {
                'mc_prob_gain': float(probability_of_gain),
                'mc_var_95_pct': float(var95_pct),
                'error': False
            }
            
        except Exception:
            return {'mc_prob_gain': 0.5, 'mc_var_95_pct': 0.0, 'error': True}

    # ... (الدوال المتقدمة تبقى كما هي أو يمكن تحديثها لاحقاً بنفس المنطق) ...
    async def generate_1h_distribution_advanced(self, ohlcv_data, target_profit_percent=0.005):
        # (سأترك هذه كما هي حالياً لأنها تستخدم في مراحل متقدمة قد تحتاج هدفاً محدداً،
        # لكن يمكننا تعديلها أيضاً إذا أردت توحيد المعايير)
        try:
            if not ohlcv_data or '1h' not in ohlcv_data or len(ohlcv_data['1h']) < 50: return None
            candles = ohlcv_data['1h']
            df = pd.DataFrame(candles, columns=['ts', 'o', 'h', 'l', 'c', 'v'])
            df[['o', 'h', 'l', 'c', 'v']] = df[['o', 'h', 'l', 'c', 'v']].astype(float)
            current_price = df['c'].iloc[-1]
            df['log_ret'] = np.log(df['c'] / df['c'].shift(1)).fillna(0)
            rets = df['log_ret'].replace([np.inf, -np.inf], 0)
            
            vol_est = np.std(rets.iloc[-30:])
            try:
                 am = arch_model(rets * 100, vol='Garch', p=1, q=1, dist='t', rescale=False)
                 res = am.fit(disp='off'); vol_est = np.sqrt(res.forecast(horizon=1).variance.iloc[-1,0])/100
            except: pass

            drift = (np.mean(rets.iloc[-30:]) - 0.5 * vol_est**2)
            sim_prices = current_price * np.exp(drift + vol_est * np.random.standard_t(df=10, size=5000))
            
            # هنا أيضاً يمكن تخفيف الهدف إذا أردت، لكن سأبقيه 0.5% للمرحلة المتقدمة
            prob_gain = np.mean(sim_prices >= current_price * (1 + target_profit_percent))
            var95 = current_price - np.percentile(sim_prices, 5)
            
            return _sanitize_results_for_json({
                'probability_of_gain': prob_gain,
                'risk_metrics': {'VaR_95_value': var95},
                'simulation_model': 'Advanced_GARCH_1h'
            })
        except Exception: return None

print("✅ ML Module: Monte Carlo V10.2 (Any Gain Target) loaded")